S&P indeksi ko‘plab ko‘rsatkichlar bo‘yicha tuzatish signallarini bermoqda, pasayish xavfiga e’tibor bering!

(Ushbu maqolaga klassik misol tahlili ilova qilingan: Weibo_WB.)

I. Bir haftalik bozor sharhi: (09.22~09.26)

Ushbu hafta ochilish narxi 6654.28 punktni tashkil etdi, chorshanba kuni eng past narx 6569.22 punktga yetdi, juma kuni esa eng yuqori narx 6699.52 punktni qayd etdi, yakunda yopilish narxi 6643.70 punkt bo‘ldi. Haftalik tebranish 1.96%, pasayish 0.31%, haftalik grafikda pastga yo‘naltirilgan “doji” shamchasi hosil bo‘ldi va 5 haftalik o‘rtacha chiziqdan yuqorida yopildi hamda S&P 500 indeksining tarixiy eng yuqori darajasini yangiladi. Ushbu haftada S&P 500 tarkibidagi aksiyalar o‘sish va pasayish reytingida Intel birinchi o‘rinda bo‘lib, 20.01% o‘sishga erishdi, Carmax esa eng oxirgi o‘rinda, 23.22% pasayish bilan. Tarkibiy aksiyalarning o‘rtacha narxi o‘zgarishi 0.07% bo‘ldi, barcha AQSh aksiyalari o‘rtacha narxi esa -0.72% ga pasaydi.

7-apreldan 26-sentabrgacha indeks uzluksiz 25 hafta davomida, jami 120 savdo kunida, taxminan 38.56% maksimal o‘sishga erishdi.

S&P 500 indeksi haftalik grafik: (Momentum kvant modeli * Emotsiya kvant modeli)

(1-rasm)

S&P 500 indeksi kunlik grafik:

(2-rasm)

S&P 500 indeksi haftalik grafik: (Tarixiy ma’lumotlar orqaga test: 2009-yil 6-martdan 2025-yil 4-aprelgacha)

(3-rasm)

O‘tgan haftadagi maqolam mavzusi “Hayot chizig‘i ustida aksiyalarni ushlab turing, bir kunlik keng tebranishdan ehtiyot bo‘ling!” bo‘lib, maqolada ko‘p davrli texnik indikatorlar rezonansi va o‘n yillik tarixiy ma’lumotlar orqaga testi asosida ushbu haftadagi indeks prognozi berilgan edi.

Indeks harakati bo‘yicha:

Indeks hozirda 2-maydan keyin shakllangan o‘sish kanalida harakat qilmoqda, bir kunlik keng tebranish ehtimoliga e’tibor bering. Indeks uchun yuqoriga qarab bosim kanali yuqori chegarasida; pastga qarab birinchi qo‘llab-quvvatlash kanali pastki chegarasida, ikkinchi qo‘llab-quvvatlash 6300-6340 punkt atrofida, muhim qo‘llab-quvvatlash esa 6200-6147 punkt oralig‘ida.

Amaliy strategiya bo‘yicha:

1. Garchi indeks haftalik darajada momentum yuqori signalining yo‘qolgan bo‘lsa-da, kunlik va boshqa indikatorlarda pasayish xavfi hali ham yuqori, shuningdek, o‘sish davri uzluksiz 24 hafta davom etdi, shuning uchun ehtiyotkorlik bilan harakat qilish tavsiya etiladi.

2. Umumiy portfel: uzun pozitsiyalar portfeli 70% gacha oshiriladi, agar indeks hayot chizig‘i kanalidan pastga tushsa, portfel 30% dan pastga qisqartiriladi.

2. Qisqa muddatli investorlar portfeldan taxminan 20% mablag‘ ajratib, qo‘llab-quvvatlash va bosim darajalariga asoslanib qisqa muddatli savdo qilishlari mumkin.

Endi ushbu haftadagi haqiqiy harakatlarni ko‘rib chiqamiz:

Dushanba kuni indeks biroz past ochilib, tebranish bilan yuqoriga harakat qildi, savdo hajmi oldingi kunga nisbatan tez kamaydi, kun yakunida 0.44% o‘sish bilan kichik “yashil” shamcha hosil bo‘ldi;

Seshanba kuni indeks baravar ochildi va 6690 punkt atrofida kichik tebranishda harakat qildi; ikkinchi yarmida indeks tez pasaydi, so‘ng past darajada tebranishda yopildi, savdo hajmi o‘zgarishi sezilmadi, kun yakunida 0.55% pasayish bilan kichik “qizil” shamcha hosil bo‘ldi va 5 kunlik o‘rtacha chiziqdan yuqorida yopildi;

Chorshanba kuni indeks biroz yuqori ochilib, tebranishda harakat qildi, taxminan 2 soatdan so‘ng tez pasayish kuzatildi, savdo yakunida biroz tiklandi, kun yakunida 0.28% pasayish bilan kichik “qizil” shamcha hosil bo‘ldi va 5 kunlik o‘rtacha chiziqdan pastda yopildi;

Payshanba kuni indeks past ochilib, pastga harakat qildi, so‘ng biroz tiklanish bo‘ldi; ikkinchi yarmida bozor yangiliklari ta’sirida indeks tez pasaydi, kanal pastki chegarasiga yetganda qo‘llab-quvvatlash topdi va haftaning eng past nuqtasi 6569.22 punktga yetdi, so‘ng indeks tez tiklandi, kun yakunida 0.50% pasayish bilan “doji” shamchasi hosil bo‘ldi va 10 kunlik o‘rtacha chiziqdan pastda yopildi;

Juma kuni indeks biroz yuqori ochilib, tebranish bilan yuqoriga harakat qildi, kun davomida yuqori va past tebranishlar bo‘ldi, lekin katta emas, kun yakunida 0.59% o‘sish bilan kichik “yashil” shamcha hosil bo‘ldi va indeks yana 10 kunlik o‘rtacha chiziqdan yuqoriga qaytdi.

Ushbu hafta indeks 6-marta kanal pastki chegarasiga tushib, yana qo‘llab-quvvatlash oldi va bu kanal pastki chegarasining muhimligini yana bir bor tasdiqladi.

Keyingi bosqichda, muallif ko‘p modelli texnik indikatorlar asosida indeksdagi o‘zgarishlarni tahlil qiladi.

(I) Kvant model signallari tahlili:

1. Haftalik nuqtai nazar (1-rasmga qarang):

① Momentum kvant modeli: yuqori signal yo‘qolgan, bu yaqin kelajakda haftalik darajada momentum divergentsiyasi yuzaga kelmasligini bildiradi. Hozirda ikkita momentum chizig‘i sekin yuqoriga harakat qilmoqda, hajm (qizil) ustuni o‘tgan haftaga nisbatan kamaygan.

Model pasayish xavfi indeksi: neytral

② Emotsiya kvant modeli: Emotsiya 1 ko‘rsatkichi kuchi 4.74 (0~10 oralig‘ida), Emotsiya 2 kuchi 4.97 atrofida, cho‘qqi signal ko‘rsatkichi 11.90. Model ma’lumotlari ko‘rsatadiki, ushbu haftadagi kuchli tebranishdan so‘ng, ko‘tarilish kayfiyati biroz pasaydi.

Model tebranish xavfi indeksi: yuqori

③ Raqamli monitoring modeli: Ushbu haftada signal yo‘q.

2. Kunlik nuqtai nazar (2-rasmga qarang):

① Momentum kvant modeli: payshanba kunidagi yopilishdan so‘ng, momentum divergentsiyasi signali paydo bo‘ldi, ikkita momentum chizig‘i yuqorida “o‘lik xoch” hosil qildi, hajm ustuni qizildan yashilga o‘tdi.

Model kunlik darajada momentum divergentsiyasi yuzaga kelganini ko‘rsatadi, pasayish xavfi indeksi: yuqori

② Emotsiya kvant modeli: juma kunidagi yopilishdan so‘ng, ikkala emotsiya ko‘rsatkichi kuchi 0, cho‘qqi signal ko‘rsatkichi 5.63, indeks yuqori xavf zonasidan chiqib, asta-sekin pastga harakat qilmoqda.

Model pasayish xavfi indeksi: yuqori

③ Raqamli monitoring modeli: dushanba kunidagi yopilishdan so‘ng, monitoring signali “D” (A~E oralig‘ida), keyingi kunlarda raqam o‘zgarmadi, bu indeks dushanba kuni kunlik darajada yuqori nuqta signalini berganini bildiradi.

Model pasayish xavfi indeksi: yuqori

(II) Trend va tarixiy ma’lumotlar orqaga test tahlili (3-rasm):

1. Muallif tomonidan ishlab chiqilgan orqaga test modeli:

① Orqaga test ma’lumotlari oraliqi: 2009-yil 6-martdan 2025-yil 4-aprelgacha, jami 840 haftalik shamcha.

② Sozlangan tuzatish qoidalari: tuzatish ≤2 hafta va pasayish ≥5%, yoki tuzatish ≥3 hafta, orqaga testda shartlarga mos keladigan tuzatishlar soni 52 marta.

2. Tarixiy ma’lumotlarni tahlil qilib, qonuniyatlarni aniqlash: indeks past nuqtadan uzluksiz 25 hafta o‘sgandan so‘ng, tuzatish ehtimoli 96% dan yuqori.

3. Muallif orqaga test modelida eng katta o‘sish davri 2017-yil 19-iyuldan 2018-yil 26-yanvargacha bo‘lib, indeks 29 hafta uzluksiz o‘sganidan so‘ng, 13.43% pasayish kuzatilgan; yana ikki marta esa 26 hafta o‘sishdan so‘ng katta tuzatish bo‘lgan.

4. 7-apreldan 26-sentabrgacha indeks uzluksiz 25 hafta davomida o‘sdi.

II. Kelasi hafta bozor prognozi: (09.29~10.03)

1. Kunlik darajada, ikkala model ham momentum divergentsiyasi va yuqori nuqta signalini berdi, shuningdek, tarixiy ma’lumotlar orqaga test modelida indeks 25 hafta uzluksiz o‘sgandan so‘ng tuzatish ehtimoli 96% dan yuqori, hozirda bir nechta ma’lumotlar birlashib rezonans hosil qilmoqda, shuning uchun muallif investorlarni indeks pasayish xavfiga ogohlantiradi.

2. Indeks ushbu hafta payshanba kuni kanal pastki chegarasida qo‘llab-quvvatlash oldi, kelasi hafta ushbu qo‘llab-quvvatlashning samaradorligini kuzatish kerak.

3. Indeks uchun yuqoriga bosim kanali yuqori chegarasida; pastga birinchi qo‘llab-quvvatlash kanali pastki chegarasida, ikkinchi qo‘llab-quvvatlash 6300-6340 punkt atrofida, muhim qo‘llab-quvvatlash esa 6200-6147 punkt oralig‘ida.

III. Kelasi hafta savdo strategiyasi: (09.29~10.03)

1. Umumiy portfel: uzun pozitsiyalar portfeli 70%; agar indeks hayot chizig‘i kanalidan pastga tushsa, portfel 30% dan pastga qisqartiriladi.

2. Qisqa muddatli investorlar portfeldan taxminan 20% mablag‘ ajratib, qo‘llab-quvvatlash va bosim darajalariga asoslanib qisqa muddatli savdo qilishlari mumkin.

3. Qisqa muddatli savdo uchun, tahlil davrini 60 yoki 120 daqiqalik kichik davrga o‘tkazish tavsiya etiladi, bu aniqroq savdo nuqtalarini aniqlash imkonini beradi.

4. Aksiyalar savdosida ham yuqoridagi strategiyalarga amal qilish mumkin.

IV. Maxsus eslatma:

Aksiya bo‘yicha to‘lqinli savdo uchun, uzun yoki qisqa pozitsiya ochilgandan so‘ng darhol boshlang‘ich stop-loss darajasini belgilang. Aksiya narxi 5% foyda berganda, stop-loss darajasini darhol xarajat chizig‘iga (ya’ni zarar-foyda nuqtasiga) ko‘tarib, ushbu savdo zarar keltirmasligiga ishonch hosil qiling; foyda 10% ga yetganda, stop-loss darajasini 5% foyda darajasiga ko‘tarish kerak. Keyinchalik, har safar foyda 5% ga oshganda, stop-loss darajasi ham xuddi shuncha ko‘tariladi va shu tarzda erishilgan foyda dinamik tarzda himoyalanadi (5% foyda sozlamasi bo‘yicha, investorlar o‘zlari qaror qilishlari mumkin).

IV. Klassik misol tahlili: (faqat misol sifatida, investitsiya tavsiyasi emas)

1. Weibo (aksiyalar kodi_WB): (uzun pozitsiya)

Weibo (WB) kunlik grafik:

1. Xarid shartlari (uzun pozitsiya): xarid narxi 11.50~12.00 dollar, boshlang‘ich stop-loss 10.80 dollar, birinchi maqsad 14.5~15 dollar, to‘lqinli savdo.

2. Haftalik shaklga ko‘ra, 2023-yil sentabridan beri ushbu aksiya 6.2~11.58 dollar oralig‘ida “box” tebranishda harakat qilmoqda, davomiyligi taxminan ikki yil. Joriy oy boshida aksiya narxi hajm bilan yuqoriga chiqib, box yuqori chegarasini sindirdi, agar hajm kamaygan holda box yuqori chegarasiga qaytsa va sindirmasa, uzun pozitsiya ochish mumkin.

3. Ushbu aksiya haftalik ochilish narxi 12.33 dollar, eng yuqori narxi 12.58 dollar, eng past narxi 11.94 dollar, yopilish narxi 12.33 dollar, haftalik grafikda 1.60% pasayish bilan “doji” shamchasi hosil bo‘ldi. Seshanba kuni aksiya narxi eng past 11.94 dollarga tushib, tiklanishni boshladi va muallif ko‘rsatgan xarid nuqtasini ishga tushirdi; chorshanba kuni aksiya narxi tebranish bilan ko‘tarilib, maksimal 4.5% o‘sdi; keyingi ikki kun yuqoriga chiqib, so‘ng pasaydi, juma kuni esa “T” shaklidagi shamcha hosil bo‘ldi, kelasi hafta aksiyani ushlab turish tavsiya etiladi. (Agar kelasi hafta aksiya narxi 5% dan ko‘proq foyda bersa, muallif stop-loss darajasini 12 dollar atrofida ko‘taradi)

Bozor yangiliklari tez o‘zgarib turadi, muallif strategiya va tavsiyalarni o‘z vaqtida yangilab boradi, investorlar eng so‘nggi ma’lumotlarni olish uchun quyidagi havolaga e’tibor beringlar.

Muallif: Cody Feng