Індекс S&P подає кілька сигналів корекції, остерігайтеся ризику зниження!

(У статті наведено класичний кейс-аналіз: Weibo_WB.)

1. Огляд ринку за тиждень: (09.22~09.26)

Ціна відкриття цього тижня склала 6654.28 пунктів, у середу було досягнуто мінімуму 6569.22 пунктів, у п’ятницю встановлено максимум 6699.52 пунктів, остаточна ціна закриття — 6643.70 пунктів, тижнева амплітуда — 1.96%, зниження — 0.31%, тижнева свічка — негативна "доджі", закриття вище 5-тижневої ковзної середньої, встановлено історичний максимум індексу S&P 500. У рейтингу змін цін акцій S&P 500 цього тижня Intel посіла перше місце з приростом 20.01%, Carmax — останнє місце зі зниженням на 23.22%, середнє зростання/зниження складових акцій — 0.07%, середнє зростання/зниження всіх американських акцій цього тижня — -0.72%.

З 7 квітня по 26 вересня індекс зростав 25 тижнів поспіль, всього 120 торгових днів, сукупне максимальне зростання склало близько 38.56%.

Тижневий графік S&P 500: (Квантова модель імпульсу * Квантова модель настроїв)

(Рисунок 1)

Денний графік S&P 500:

(Рисунок 2)

Тижневий графік S&P 500: (Бектест історичних даних: з 6 березня 2009 року по 4 квітня 2025 року)

(Рисунок 3)

Назва минулотижневої статті автора — «Тримайте позиції вище лінії життя, остерігайтеся одноденних широких коливань!», у якій на основі резонансу багатоперіодних технічних індикаторів і бектесту історичних даних за понад десять років було зроблено прогноз щодо індексу на цей тиждень.

Щодо динаміки індексу:

Індекс наразі все ще рухається у висхідному каналі, сформованому після 2 травня, слід остерігатися широких одноденних коливань. Опір індексу вгору знаходиться поблизу верхньої межі каналу; перший рівень підтримки — поблизу нижньої межі каналу, другий рівень підтримки — в діапазоні 6300–6340 пунктів, важлива підтримка — в зоні 6200–6147 пунктів.

Щодо стратегії торгівлі:

1. Хоча сигнал імпульсної стагнації на тижневому рівні зник, на денному рівні та за іншими індикаторами ризик падіння індексу все ще досить високий, а цикл зростання триває вже 24 тижні, тому варто зберігати обережність у діях.

2. Загальна позиція: довгі позиції збільшити до близько 70%, якщо індекс проб'є канал лінії життя вниз, знизити позицію до менш ніж 30%.

2. Короткострокові інвестори можуть виділити близько 20% позиції для короткострокових операцій, орієнтуючись на рівні підтримки та опору.

Тепер розглянемо фактичний рух індексу цього тижня:

У понеділок індекс відкрився з невеликим зниженням і зростав у коливаннях, обсяг торгів швидко скоротився порівняно з попереднім днем, день закрився невеликою позитивною свічкою зі зростанням 0.44%;

У вівторок індекс відкрився без змін, після відкриття коливався поблизу 6690 пунктів; у другій половині дня індекс швидко впав, потім залишався на низькому рівні до закриття, обсяг торгів не змінився, день закрився невеликою негативною свічкою зі зниженням 0.55%, закриття вище 5-денної ковзної середньої;

У середу індекс відкрився з невеликим зростанням і коливався, приблизно через 2 години почався швидкий спад, у кінці дня відбулося певне відновлення, день закрився невеликою негативною свічкою зі зниженням 0.28%, закриття нижче 5-денної ковзної середньої;

У четвер індекс відкрився і пішов вниз, потім відбулося невелике відновлення; у другій половині дня через ринкові новини індекс швидко впав, досягнувши підтримки на нижній межі каналу та мінімуму тижня 6569.22 пунктів, після чого швидко відновився, день закрився негативною "доджі" зі зниженням 0.50%, закриття нижче 10-денної ковзної середньої;

У п’ятницю індекс відкрився з невеликим зростанням і коливався вгору, хоча протягом дня були коливання, амплітуда була невеликою, день закрився невеликою позитивною свічкою зі зростанням 0.59%, індекс знову піднявся вище 10-денної ковзної середньої.

Цього тижня індекс уже вшосте отримав підтримку на нижній межі каналу, що ще раз підтверджує важливість цієї підтримки.

Далі автор проаналізує поточні зміни індексу на основі багатомодельних технічних індикаторів.

(1) Аналіз сигналів квантових моделей:

1. Тижневий погляд (див. рисунок 1):

① Квантова модель імпульсу: сигнал стагнації на високих рівнях зник, що свідчить про те, що найближчим часом на тижневому рівні не сформується дивергенція імпульсу. Наразі дві імпульсні лінії повільно зростають, об’ємні (червоні) стовпці зменшилися порівняно з минулим тижнем.

Модель вказує на індекс ризику падіння: нейтральний

② Квантова модель настроїв: індикатор настрою 1 має силу близько 4.74 (діапазон 0~10), індикатор настрою 2 — близько 4.97, індикатор пікового сигналу — 11.90. Дані моделі свідчать, що після різких коливань цього тижня бичачий настрій дещо послабився.

Модель вказує на індекс ризику коливань: високий

③ Модель цифрового моніторингу: цього тижня сигналів не було.

2. Денний погляд (див. рисунок 2):

① Квантова модель імпульсу: після закриття в четвер з’явився сигнал формування дивергенції імпульсу на вершині, дві імпульсні лінії перетнулися вниз на високому рівні, об’ємні стовпці змінилися з червоних на зелені.

Модель вказує на формування дивергенції імпульсу на денному рівні, індекс ризику падіння: високий

② Квантова модель настроїв: після закриття в п’ятницю обидва індикатори настрою дорівнюють 0, індикатор пікового сигналу — 5.63, індекс почав виходити з зони високого ризику та поступово знижуватися.

Модель вказує на індекс ризику падіння: високий

③ Модель цифрового моніторингу: після закриття в понеділок сигнал моніторингу — "D" (діапазон сигналів A~E), у наступні дні значення не змінювалися, що свідчить про те, що в понеділок було подано сигнал вершини на денному рівні.

Модель вказує на індекс ризику падіння: високий

(2) Аналіз трендів і бектест історичних даних (рисунок 3):

1. Модель бектесту даних, розроблена автором:

① Інтервал бектесту: з 6 березня 2009 року по 4 квітня 2025 року, всього 840 тижневих свічок.

② Встановлені правила корекції: відкат ≤2 тижнів і зниження ≥5%, або відкат ≥3 тижнів, у бектесті знайдено 52 випадки, що відповідають цим умовам.

2. Статистичний аналіз історичних даних для пошуку закономірностей: кожного разу, коли індекс зростав 25 тижнів поспіль з мінімуму, ймовірність корекції перевищувала 96%.

3. У моделі бектесту автора найдовший період зростання був з 19 липня 2017 року по 26 січня 2018 року, коли індекс зростав 29 тижнів поспіль, після чого відбулося падіння на 13.43%; ще двічі після 26 тижнів зростання відбувалися значні корекції.

4. З 7 квітня по 26 вересня індекс зростав 25 тижнів поспіль.

2. Прогноз ринку на наступний тиждень: (09.29~10.03)

1. На денному рівні дві моделі вже подали сигнали дивергенції імпульсу та вершини, а бектест історичних даних показує, що після 25 тижнів зростання ймовірність корекції перевищує 96%, наразі кілька груп даних накладаються, утворюючи резонанс, тому автор попереджає інвесторів про ризик падіння індексу.

2. У четвер цього тижня індекс отримав підтримку поблизу нижньої межі каналу, наступного тижня потрібно спостерігати за ефективністю цієї підтримки.

3. Опір індексу вгору знаходиться поблизу верхньої межі каналу; перший рівень підтримки — поблизу нижньої межі каналу, другий рівень підтримки — в діапазоні 6300–6340 пунктів, важлива підтримка — в зоні 6200–6147 пунктів.

3. Торгові стратегії на наступний тиждень: (09.29~10.03)

1. Загальна позиція: довгі позиції 70%; якщо індекс проб'є канал лінії життя вниз, позицію слід знизити до менш ніж 30%.

2. Короткострокові інвестори можуть виділити близько 20% позиції для короткострокових операцій, орієнтуючись на рівні підтримки та опору.

3. Для короткострокових операцій рекомендується перемикати період аналізу на 60 або 120 хвилин для точнішого визначення точок входу та виходу.

4. Операції з окремими акціями також можна проводити за аналогічною стратегією.

4. Особливе зауваження:

Для хвильових операцій з окремими акціями, незалежно від того, купуєте ви лонг чи шорт, після відкриття позиції негайно встановіть початковий стоп-лосс. Коли прибуток по акції досягає 5%, відразу перемістіть стоп-лосс до рівня беззбитковості, щоб гарантувати, що ця угода не принесе збитків; коли прибуток досягає 10%, підніміть стоп-лосс до рівня прибутку 5%. Далі, кожного разу, коли прибуток зростає на 5%, стоп-лосс піднімається на таку ж величину, динамічно захищаючи вже отриманий прибуток (щодо налаштування прибутку 5%, інвестори можуть вирішувати самостійно).

4. Класичний кейс-аналіз: (лише для аналізу, не є інвестиційною рекомендацією)

1. Weibo (код акції_WB): (лонг)

Денний графік Weibo (WB):

1. Умови для купівлі (лонг): ціна купівлі — 11.50~12.00 доларів США, початковий стоп-лосс — 10.80 доларів США, перша ціль — 14.5~15 доларів США, хвильова торгівля.

2. З точки зору тижневого графіка, з вересня 2023 року ця акція коливалася в діапазоні 6.2~11.58 доларів США, тривалість — близько двох років. На початку цього місяця ціна акції зросла з обсягом і пробила верхню межу діапазону, якщо на зниженому обсязі ціна повернеться до верхньої межі діапазону і не проб’є її вниз, можна купувати лонг.

3. Цього тижня ціна відкриття акції — 12.33 доларів США, максимум — 12.58 доларів США, мінімум — 11.94 доларів США, ціна закриття — 12.33 доларів США, тижнева свічка — негативна "доджі" зі зниженням 1.60%. У вівторок ціна акції досягла мінімуму 11.94 доларів США і відновилася, спрацював сигнал купівлі, запропонований автором; у середу ціна акції зросла в коливаннях, максимальне зростання — близько 4.5%; у наступні два дні ціна зросла і знову знизилася, у п’ятницю закрилася "Т-подібною" свічкою з відновленням після падіння, наступного тижня тримати позицію в очікуванні зростання. (Якщо наступного тижня прибуток по акції перевищить 5%, автор підвищить стоп-лосс до близько 12 доларів США)

Оскільки ринкова інформація швидко змінюється, автор буде своєчасно коригувати стратегії та рекомендації, щоб отримати найсвіжішу інформацію, слідкуйте за посиланням нижче.

Автор: Cody Feng