The Cook Capital: 减半临近，市场波动性加大，或可考虑做空6月ATM波动率
Bitget2024/02/21 06:48
The Cook Capital发推表示：随着 4 月下旬 BTC 减半的临近，市场价格逐步向上抬升，市场波动也进一步加大。 其中，6 月底的波动率已经到达 62%，几乎是近一年的最高点（上一次是 2024/1/8 的 63%），3 月底的 IV 也在 50%+，VRP 全面升水。
上一次事件驱动的行情是 1 月份 ETF 通过时，6 月的 IV 立刻从当前的 60%+ 水平迅速回落。
因此，我们建议，当前可以空 6 月份 ATM 波动率，并配合动态对冲回收成本。另一个更保守的做法是，空 6 月份 ATM 波动率，long 近期一两周的 OTM 作 gamma 尾部保护，对冲一部分的尾部风险。
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