DIA -136.66% 24H падіння викликає аналіз ринку

31 серпня 2025 року DIA впав на 136,66% протягом 24 годин до $0,7105, DIA впав на 522,54% протягом 7 днів, впав на 832,79% протягом 1 місяця та впав на 11,41% протягом 1 року.

Драматичне падіння за 24 години привернуло нову увагу трейдерів і аналітиків, які стежать за поведінкою ціни DIA. Хоча річне зниження залишається відносно помірним, нещодавня волатильність відображає різке розходження короткострокових ринкових настроїв. Рух ціни викликав питання щодо основних факторів, які впливають на DIA, і чи сприяли структурні зміни в попиті або ліквідності таким різким падінням.

Технічні аналітики відзначили, що падіння, схоже, відповідає кільком ведмежим індикаторам. Ключовий рівень підтримки, ймовірно, був пробитий, що потенційно сигналізує про подальший спадний імпульс. Однак деякі вважають, що ціна могла надмірно відреагувати, створивши короткострокову перепроданість, яка може залучити контртрендових трейдерів. Аналітики прогнозують, що наступний критичний рівень для спостереження — це психологічна межа $0,65, і пробиття нижче може свідчити про початок тривалішого ведмежого тренду.

Технічний профіль вказує на формування патерну продовження, з можливістю як різкого відскоку, так і затяжного падіння. Трейдери уважно стежать за тим, чи зможе ціна стабілізуватися вище $0,68, що свідчитиме про короткострокове дно. Нижче цього рівня шлях до $0,60 стає більш ймовірним, особливо якщо обсяги залишаються низькими, а ведмежі індикатори імпульсу не змінюються.

Падіння також викликало питання щодо ефективності існуючих стратегій управління ризиками. Деякі трейдери вже скоригували свою експозицію, або хеджуючись деривативами, або переходячи до альтернативних активів. Хоча прямий зв'язок між ширшими ринковими тенденціями та рухом DIA не встановлено, час падіння викликав спекуляції щодо зовнішнього тиску, включаючи макроекономічні зміни або події, характерні для сектору.

Гіпотеза бек-тесту

У світлі нещодавнього руху ціни запропоновано потенційну стратегію бек-тесту для аналізу впливу таких різких падінь ціни на майбутню динаміку DIA. Для забезпечення точності бек-тесту потрібно уточнити кілька ключових визначень. Термін "падіння на 136,66%" означає одноденне зниження ціни на таку величину, що неможливо за нормальних ринкових умов, оскільки падіння на 100% зробило б актив безвартісним. Важливо підтвердити, чи йдеться про падіння на 13,66% або про зниження у доларовому еквіваленті — наприклад, на 136,66 USD.

Крім того, бек-тест має визначити, як трактувати "подію": як денну дохідність, внутрішньоденний рух чи падіння від піку до мінімуму. Також буде важливо уточнити, чи розглядати кожен випадок відповідного падіння як окрему подію, чи групувати їх у межах більшого періоду просадки.

Після визначення критеріїв події бек-тест проаналізує історичну динаміку DIA після таких подій, використовуючи тестове вікно з 2022-01-01 по 2025-08-30. Мета — зрозуміти, як подібні рухи в минулому впливали на траєкторію активу і чи може з'явитися прогностичний патерн.