Анализ: разница между объемами длинных и коротких контрактов изменила направление, склонность трейдеров к шортам постепенно ослабевает

BlockBeats сообщает, что 8 сентября аналитик данных on-chain Murphy опубликовал рыночный анализ, в котором отметил: разница объёмов сделок по бессрочным контрактам (VDB) измеряет краткосрочную тенденцию разницы между силами покупателей и продавцов на фьючерсном рынке (30-дневное скользящее среднее) относительно более долгосрочного рыночного ориентира (90-дневная медиана). Это позволяет определить, преобладает ли сейчас бычий или медвежий настрой на рынке, а также наблюдать, усиливается ли эта тенденция.

С начала августа VDB на одной из бирж и других торговых платформах опустился в отрицательную зону, что указывает на то, что трейдеры бессрочных контрактов — наиболее спекулятивная группа на рынке — в последующий период проявляли всё более выраженную склонность к шортам. Однако данный показатель отличается высокой волатильностью, поэтому сравниваются «краткосрочные» и «среднесрочные» значения, чтобы отследить направление и степень смещения. Это позволяет определить, перерастёт ли такая негативная тенденция в устойчивый тренд (на графике отмечено красной стрелкой).

В настоящее время тенденция VDB начинает постепенно разворачиваться (на графике отмечено зелёной стрелкой), что свидетельствует о восстановлении бычьих настроений и ослаблении склонности трейдеров к шортам. Согласно историческим данным, если эта тенденция сохранится, рынок может ожидать волну отскока. Анализ предоставлен исключительно для образовательных целей и не является инвестиционной рекомендацией.