Trader misterioso aposta em corte de 50 pontos-base pelo Fed, maior negociação em bloco de futuros de fundos federais da história ocorre na CME

De acordo com ChainCatcher, no mercado de futuros de fundos federais da CME, um “operador misterioso” está atualmente se protegendo contra uma possível surpresa extremamente dovish na decisão do Federal Reserve desta semana.

Segundo a descoberta do pesquisador Ed Bolingbroke, na segunda-feira, o fluxo de fundos na extremidade curta da curva resultou na maior negociação em bloco de futuros de fundos federais já registrada, envolvendo contratos futuros de fundos federais de outubro, totalizando 84.000 contratos, o que equivale a uma exposição ao risco de até 3,5 milhões de dólares por ponto-base. A CME confirmou essa negociação na plataforma X, e foi informado que tanto o preço quanto o timing da negociação apresentam características de compra. Considerando que o mercado de swaps já precificou totalmente um corte de 25 pontos-base, essa ação pode indicar que o operador misterioso está fazendo hedge contra o risco de um corte direto de 50 pontos-base na decisão do Federal Reserve desta quarta-feira.