Indeks zmienności Bitcoina wzrósł wczoraj do 69,53, z jednodniowym wzrostem o 1,77%

Indeks BitVol (Bitcoin Volatility), uruchomiony przez firmę indeksową T3 Index we współpracy z platformą handlu opcjami LedgerX, wzrósł wczoraj do 69,53, co stanowi jednodniowy wzrost o 1,77%.

BlockBeats zauważa: Indeks BitVol mierzy oczekiwaną implikowaną zmienność wywodzącą się z cen opcji na Bitcoin, które można handlować, w okresie 30 dni. Implikowana zmienność odnosi się do zmienności implikowanej przez rzeczywistą cenę opcji. Jest obliczana za pomocą formuły wyceny opcji B-S, podstawiając wszystkie parametry z wyjątkiem zmienności σ do formuły.

Rzeczywista cena opcji jest tworzona poprzez konkurencję między wieloma traderami opcji. Dlatego implikowana zmienność reprezentuje poglądy i oczekiwania uczestników rynku dotyczące przyszłych warunków rynkowych i jest uważana za najbliższą zmienności w czasie rzeczywistym w danym momencie.