Analyse : Le PPI et le CPI ont été mis en œuvre successivement, et les attentes de volatilité du marché ont considérablement diminué

Adam, un observateur macroéconomique chez Greeks.live, a écrit que, alors que le PPI et le CPI ont été publiés l'un après l'autre, les attentes du marché en matière de volatilité ont considérablement diminué, ce qui a à son tour poussé les IV de chaque terme majeur à baisser de manière significative. L'IV à court terme a chuté de plus de 20 % cette semaine, tandis que l'IV à moyen et long terme a également baissé d'environ 5 %. Ce type de baisse de la volatilité implicite IV est relativement rare sur le marché des options. Les vendeurs, principalement des institutions, peuvent récupérer beaucoup de profits dans cette phase de baisse pour compenser les pertes de couverture causées par les énormes fluctuations du mois dernier. Maintenant que la structure des termes est revenue à une structure solide de loin élevée et de près basse, le marché pourrait se stabiliser pendant un certain temps.