Bitcoin-Volatilitätsindex fällt gestern auf 57,01 und sinkt um 1,08 Prozent an einem Tag

Der BitVol (Bitcoin Volatilitäts-) Index, der von der Finanzindexfirma T3 Index in Zusammenarbeit mit der Optionshandelsplattform LedgerX eingeführt wurde, fiel gestern auf 57,01, ein Rückgang von 1,08 Prozent an einem Tag.

Der BitVol Index misst die erwartete implizite Volatilität über 30 Tage, die aus handelbaren Bitcoin-Optionspreisen abgeleitet wird. Implizite Volatilität ist die Volatilität, die durch den tatsächlichen Optionspreis impliziert wird. Sie ist die Volatilität, die mit der B-S-Optionspreisformel invertiert wird, indem der tatsächliche Optionspreis und andere Parameter außer der Volatilität σ in die Formel eingesetzt werden.

Der tatsächliche Preis einer Option wird durch den Wettbewerb vieler Optionshändler gebildet, daher repräsentiert die implizite Volatilität die Ansichten und Erwartungen der Marktteilnehmer über die Zukunft des Marktes und wird daher als die der tatsächlichen Volatilität zu diesem Zeitpunkt am nächsten kommende angesehen.