Der Bitcoin-Volatilitätsindex fiel gestern auf 53,61, ein neuer Tiefstand seit dem 2. Juli

Laut BlockBeats fiel der von der Finanzindexgesellschaft T3 Index und der Optionshandelsplattform LedgerX eingeführte BitVol-Index (Bitcoin-Volatilität) am 1. September auf 53,61, ein neuer Tiefstand seit dem 2. Juli, mit einem Tagesrückgang von 2,79 %.

BlockBeats Hinweis: Der BitVol-Index misst die erwartete implizite 30-Tage-Volatilität, die aus dem Preis handelbarer Bitcoin-Optionen abgeleitet wird. Implizite Volatilität bezieht sich auf die Volatilität, die durch den tatsächlichen Optionspreis impliziert wird. Es ist die Volatilität, die durch das Einsetzen des tatsächlichen Optionspreises und anderer Parameter außer der Volatilität σ in die B-S-Optionspreisformel abgeleitet wird.

Der tatsächliche Preis einer Option wird durch den Wettbewerb vieler Optionshändler gebildet. Daher repräsentiert die implizite Volatilität die Ansichten und Erwartungen der Marktteilnehmer über die Zukunft des Marktes und wird daher als die der tatsächlichen Volatilität zum Zeitpunkt am nächsten kommende angesehen.