Analyse: PPI und CPI wurden nacheinander implementiert, und die Marktschwankungserwartungen sind deutlich gesunken

Adam, ein Makrobeobachter bei Greeks.live, schrieb, dass die Markterwartungen für Volatilität erheblich gesunken sind, nachdem PPI und CPI nacheinander veröffentlicht wurden, was wiederum die IVs jeder wichtigen Laufzeit signifikant sinken ließ. Die kurzfristige IV fiel in dieser Woche um mehr als 20 %, während die mittelfristige und langfristige IV ebenfalls um etwa 5 % sanken. Ein solcher Rückgang der impliziten Volatilität IV ist im Optionsmarkt relativ selten. Verkäufer, hauptsächlich Institutionen, können in dieser Rückgangsphase viele Gewinne zurückgewinnen, um die Absicherungsverluste auszugleichen, die durch die enormen Schwankungen im vergangenen Monat verursacht wurden. Da die Laufzeitstruktur nun zu einer soliden Struktur von weit hoch und nah niedrig zurückgekehrt ist, könnte sich der Markt für eine Weile beruhigen.